PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCHGY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCHGY с QQQM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCHGY (Coca Cola HBC AG ADR) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CCHGY returned 14.98%/yr vs 16.21%/yr for QQQM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCHGY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coca Cola HBC AG ADR (CCHGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCHGY показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 16.89%.

CCHGY

1 день
-0.71%
1 месяц
9.39%
С начала года
24.56%
6 месяцев
24.46%
1 год
25.67%
3 года*
32.74%
5 лет*
14.98%
10 лет*
17.10%

QQQM

1 день
0.77%
1 месяц
-1.82%
С начала года
16.89%
6 месяцев
15.09%
1 год
33.06%
3 года*
26.84%
5 лет*
16.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCHGY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCHGY
Coca Cola HBC AG ADR		24.56%55.07%20.29%28.64%-29.84%9.69%25.79%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		16.89%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.64%

Correlation

The correlation between CCHGY and QQQM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г.

0.20

The correlation between CCHGY and QQQM shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coca Cola HBC AG ADR

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с CCHGY:
CCHGY с JNEO.LCCHGY с PGCCHGY с SCHDCCHGY с ABBVCCHGY с PHCCHGY с CAGCCHGY с INGR
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

CCHGY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCHGY
Ранг доходности на риск CCHGY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCHGY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCHGY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCHGY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCHGY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCHGY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCHGY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG ADR (CCHGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCHGYQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.87

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.46

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

2.78

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.74

10.21

-7.48

CCHGY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCHGY на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCHGY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCHGY и QQQM

Максимальная просадка CCHGY за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCHGY и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCHGYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-35.04%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-11.96%

-6.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

-22.70%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.01%

-35.04%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.91%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.27%

-8.19%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

3.25%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCHGY и QQQM

Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG ADR (CCHGY) составляет 6.19%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что CCHGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCHGYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

8.84%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

14.40%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.32%

17.79%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

22.54%

+6.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

22.29%

+7.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCHGY и QQQM

Дивидендная доходность CCHGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCHGY
Coca Cola HBC AG ADR		2.09%2.17%4.70%2.91%3.15%2.23%2.03%8.26%1.17%1.36%1.85%2.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCHGY and QQQM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (8.84%) compared to CCHGY (6.19%). In terms of maximum drawdown, CCHGY dropped -51.91% vs QQQM's -35.04%.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCHGY и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор