Сравнение CCHGY с PH
CCHGY (Coca Cola HBC AG ADR) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. CCHGY operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CCHGY returned 17.10%/yr vs 27.63%/yr for PH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCHGY и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCHGY показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 13.09%. За последние 10 лет акции CCHGY уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 17.10% против 27.63% соответственно.
CCHGY
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 9.39%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 24.46%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 32.74%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 17.10%
PH
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 48.26%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 28.47%
- 10 лет*
- 27.63%
Сравнение доходности по годам CCHGY и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHGY Coca Cola HBC AG ADR | 24.56% | 55.07% | 20.29% | 28.64% | -29.84% | 9.69% | -2.77% | 19.15% | -4.50% | 56.29% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 13.09% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between CCHGY and PH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CCHGY:
$22.86B
PH:
$126.71B
CCHGY:
€4.83
PH:
$27.11
CCHGY:
11.44
PH:
36.52
CCHGY:
0.66
PH:
1.54
CCHGY:
0.90
PH:
6.06
CCHGY:
5.23
PH:
8.14
CCHGY:
€22.31B
PH:
$20.99B
CCHGY:
€8.13B
PH:
$7.81B
CCHGY:
€2.99B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCHGY vs. PH — Ранг доходности на риск
CCHGY
PH
Сравнение CCHGY c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG ADR (CCHGY) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCHGY | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.51 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.30 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCHGY и PH
Максимальная просадка CCHGY за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCHGY и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCHGY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -66.92% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -19.34% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.69% | -26.79% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.01% | -28.64% | -22.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -54.68% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -3.02% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.27% | -15.32% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 6.63% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCHGY и PH
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG ADR (CCHGY) составляет 6.19%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CCHGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCHGY | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.15% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 19.29% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.32% | 25.24% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.14% | 28.66% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.23% | 31.66% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCHGY и PH
Дивидендная доходность CCHGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности PH в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCHGY Coca Cola HBC AG ADR | 2.09% | 2.17% | 4.70% | 2.91% | 3.15% | 2.23% | 2.03% | 8.26% | 1.17% | 1.36% | 1.85% | 2.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.75% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCHGY и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG ADR и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCHGY и PH
CCHGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG ADR сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
CCHGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG ADR сообщила об операционной прибыли в 650.05M при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
CCHGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca Cola HBC AG ADR сообщила о чистой прибыли в 466.32M при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
CCHGY and PH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PH has higher volatility (8.15%) compared to CCHGY (6.19%). In terms of maximum drawdown, CCHGY dropped -51.91% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCHGY и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор