Сравнение CCGSX с CAEIX
CCGSX (Chautauqua Global Growth Fund) and CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CCGSX returned 6.88%/yr vs 4.07%/yr for CAEIX. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CCGSX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for CAEIX.
Доходность
Сравнение доходности CCGSX и CAEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCGSX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у CAEIX с доходностью 14.31%.
CCGSX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.13%
CAEIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 14.31%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 11.16%
- Всё время*
- 1.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CCGSX и CAEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGSX Chautauqua Global Growth Fund | 7.01% | 22.12% | 16.07% | 16.01% | -20.32% | 12.64% | 37.94% | 29.74% | -14.81% | 35.42% |
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 14.31% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -19.26% | 29.65% |
Correlation
The correlation between CCGSX and CAEIX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between CCGSX and CAEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCGSX vs. CAEIX — Ранг доходности на риск
CCGSX
CAEIX
Сравнение CCGSX c CAEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) и Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCGSX | CAEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.30 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 7.18 | -3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCGSX и CAEIX
Максимальная просадка CCGSX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки CAEIX в -75.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCGSX и CAEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCGSX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -75.81% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -11.97% | -4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -22.01% | +4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -32.58% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.15% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -48.25% | +41.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 3.83% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCGSX и CAEIX
Текущая волатильность для Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) составляет 3.94%, в то время как у Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что CCGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCGSX | CAEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.42% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.75% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 17.94% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 19.43% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 19.57% | -0.99% |
Сравнение комиссий CCGSX и CAEIX
CCGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAEIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCGSX и CAEIX
Дивидендная доходность CCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности CAEIX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.63% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
CCGSX Chautauqua Global Growth Fund | 2.74% | 2.93% | 1.73% | 0.17% | 0.13% | 0.35% | 0.24% | 1.37% | 1.44% | 3.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCGSX and CAEIX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAEIX has higher volatility (5.42%) compared to CCGSX (3.94%). In terms of maximum drawdown, CCGSX dropped -32.68% vs CAEIX's -75.81%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCGSX и CAEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор