Сравнение CCGSX с BMDSX
CCGSX (Chautauqua Global Growth Fund) and BMDSX (Baird Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - CCGSX is a Global Equities fund managed by Baird, while BMDSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Baird. Over the past 5 years, CCGSX returned 6.88%/yr vs -2.25%/yr for BMDSX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CCGSX и BMDSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCGSX показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у BMDSX с доходностью 10.30%.
CCGSX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.13%
BMDSX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 10.30%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.25%
- 10 лет*
- 8.94%
- Всё время*
- 7.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CCGSX и BMDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGSX Chautauqua Global Growth Fund | 7.01% | 22.12% | 16.07% | 16.01% | -20.32% | 12.64% | 37.94% | 29.74% | -14.81% | 35.42% |
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 10.30% | -9.55% | -1.16% | 19.91% | -27.86% | 21.81% | 34.56% | 35.94% | -1.52% | 26.61% |
Correlation
The correlation between CCGSX and BMDSX is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.82 |
The correlation between CCGSX and BMDSX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCGSX vs. BMDSX — Ранг доходности на риск
CCGSX
BMDSX
Сравнение CCGSX c BMDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCGSX | BMDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.07 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 0.15 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCGSX и BMDSX
Максимальная просадка CCGSX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки BMDSX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCGSX и BMDSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCGSX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -53.96% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -13.20% | -3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -25.04% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -36.24% | +3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.94% | +17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -11.00% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 5.71% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCGSX и BMDSX
Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) и Baird Mid Cap Growth Fund (BMDSX) имеют волатильность 3.94% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCGSX | BMDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.78% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.93% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.51% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 21.08% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 20.77% | -2.19% |
Сравнение комиссий CCGSX и BMDSX
И CCGSX, и BMDSX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCGSX и BMDSX
Дивидендная доходность CCGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности BMDSX в 12.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMDSX Baird Mid Cap Growth Fund | 12.59% | 13.88% | 4.57% | 2.44% | 1.79% | 17.82% | 10.09% | 5.77% | 6.62% | 4.87% | 0.00% | 0.15% |
CCGSX Chautauqua Global Growth Fund | 2.74% | 2.93% | 1.73% | 0.17% | 0.13% | 0.35% | 0.24% | 1.37% | 1.44% | 3.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCGSX and BMDSX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCGSX has higher volatility (3.94%) compared to BMDSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, CCGSX dropped -32.68% vs BMDSX's -53.96%.
CCGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCGSX и BMDSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор