- ISIN
- US0570715732
- Эмитент
- Baird
- Дата выпуска
- 14 апр. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCGSX
Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции CCGSX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCGSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,395.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) показал доход в 7.01% с начала года и 19.01% за последние 12 месяцев.
Chautauqua Global Growth Fund
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 3.89%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CCGSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CCGSX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.38% | -2.65% | -9.24% | 6.15% | 4.18% | 1.44% | 2.88% | 2.49% | 7.01% | ||||
| 2025 | 4.71% | 1.02% | -4.86% | 1.28% | 5.51% | 2.07% | -0.00% | 3.40% | 3.28% | 2.52% | 0.04% | 1.58% | 22.12% |
| 2024 | 0.93% | 4.80% | 3.19% | -3.99% | 5.56% | 2.74% | 0.13% | 3.10% | 1.96% | -2.41% | 3.44% | -3.87% | 16.07% |
| 2023 | 9.52% | -3.41% | 3.32% | 0.52% | -0.41% | 2.12% | 4.16% | -4.58% | -5.15% | -4.36% | 9.00% | 5.65% | 16.01% |
| 2022 | -6.67% | -3.96% | 1.51% | -9.66% | -1.37% | -5.67% | 8.20% | -4.90% | -9.17% | 3.79% | 11.91% | -4.01% | -20.32% |
| 2021 | 1.87% | 0.94% | -0.39% | 4.00% | 1.43% | 1.41% | 0.46% | 4.23% | -4.32% | 5.12% | -4.30% | 2.01% | 12.64% |
Метрики бенчмарка
Chautauqua Global Growth Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.91, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2017.
- This fund participated in 94.65% of S&P 500 Index downside but only 92.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 92.96%
- Участие в снижении
- 94.65%
Комиссия
Комиссия CCGSX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCGSX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 25% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chautauqua Global Growth Fund (CCGSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCGSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.50 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 10.58 | -7.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chautauqua Global Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.40 | $0.04 | $0.02 | $0.08 | $0.05 | $0.20 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.93% | 1.73% | 0.17% | 0.13% | 0.35% | 0.24% | 1.37% | 1.44% | 3.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chautauqua Global Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chautauqua Global Growth Fund показал максимальную просадку в 32.68%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 411 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.68%окт. 2022 г. | 11mo 13d | 1y 7mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 2mo 12d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-26.06%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 7d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.62%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-16.92%март 2026 г. | 2mo 16d | 4mo 6d | 6mo 22dянв. 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| CCGSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -56.78% | +24.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.92% | -9.10% | -7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.90% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -25.43% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -10.69% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.14% | +3.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CCGSX
Добавьте Chautauqua Global Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCGSX