PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCFE с APMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CCFE и APMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCFE показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у APMU с доходностью 0.44%.


CCFE

1 день
-0.41%
1 месяц
1.25%
С начала года
4.22%
6 месяцев
1.17%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

APMU

1 день
-0.04%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.72%
1 год
4.28%
3 года*
3.03%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCFE и APMU


Correlation

The correlation between CCFE and APMU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Concourse Capital Focused Equity ETF

ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CCFE vs. APMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCFE

APMU
Ранг доходности на риск APMU: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APMU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APMU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APMU: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APMU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCFE c APMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE) и ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CCFE vs. APMU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCFEAPMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.82

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CCFE и APMU

Максимальная просадка CCFE за все время составила -21.15%, что больше максимальной просадки APMU в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCFE и APMU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCFEAPMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.15%

-4.39%

-16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.92%

-1.17%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-0.93%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CCFE и APMU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCFEAPMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

2.37%

+22.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

2.81%

+21.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

2.81%

+21.59%

Сравнение комиссий CCFE и APMU

CCFE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии APMU в 0.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCFE и APMU

Дивидендная доходность CCFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности APMU в 2.66%


ПозицияTTM202520242023
APMU
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
2.66%2.63%2.42%1.31%
CCFE
Concourse Capital Focused Equity ETF
0.02%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CCFE and APMU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.

APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.02% for CCFE.

CCFE is categorized as Mid Cap Value Equities, while APMU is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Concourse Capital and ActivePassive. Their fees differ too: 0.95% for CCFE and 0.36% for APMU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCFE и APMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор