Сравнение CCEF с ZDIV.TO
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. CCEF is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCEF торгуется в USD, в то время как ZDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
CCEF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 15.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCEF и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 2.12% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 13.38% |
Correlation
The correlation between CCEF and ZDIV.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
CCEF
ZDIV.TO
Сравнение CCEF c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 4.83 | -3.34 |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и ZDIV.TO
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -2.48% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.56% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -0.54% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 10.10% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.10% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 10.10% | +0.68% |
Сравнение комиссий CCEF и ZDIV.TO
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и ZDIV.TO
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.98% | 8.08% | 6.55% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and ZDIV.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.
They also come from different issuers: Calamos and BMO. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор