Сравнение ZDIV.TO с CAGE.TO
ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) и CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) — оба биржевые фонды: ZDIV.TO — это Dividend, отслеживающий MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index, а CAGE.TO — Global Equities, активно управляемый Avantis. ZDIV.TO управляется пассивно, а CAGE.TO активно. При корреляции 0.30 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности ZDIV.TO и CAGE.TO
Загрузка...
Доходность по периодам
ZDIV.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDIV.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.91% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 6.20% |
Корреляция
Корреляция между ZDIV.TO и CAGE.TO составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ZDIV.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIV.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.08 | 7.84 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZDIV.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка ZDIV.TO за все время составила -1.39%, что меньше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIV.TO и CAGE.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDIV.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.39% | -2.93% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | 0.00% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIV.TO и CAGE.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDIV.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 17.37% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.04% | 17.37% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 17.37% | -8.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIV.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность ZDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | |
|---|---|
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.32% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% |