PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDIV.TO с FINN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDIV.TO с FINN.NEO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) и FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) — оба биржевые фонды: ZDIV.TO — это Dividend, отслеживающий MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index, а FINN.NEO — Technology Equities, активно управляемый Fidelity. ZDIV.TO управляется пассивно, а FINN.NEO активно. При корреляции 0.09 их движения в цене в значительной степени независимы. ZDIV.TO взимает 0.09% в год против 1.13% у FINN.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZDIV.TO и FINN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZDIV.TO

1 день
-0.49%
1 месяц
1.25%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINN.NEO

1 день
2.48%
1 месяц
13.27%
С начала года
15.76%
6 месяцев
12.89%
1 год
65.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDIV.TO и FINN.NEO

2026 (YTD)
ZDIV.TO
BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF		8.06%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		12.79%

Корреляция

Корреляция между ZDIV.TO и FINN.NEO составляет 0.09 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF

Fidelity Global Innovators ETF

Часто сравнивают с ZDIV.TO:
ZDIV.TO с CAGE.TOZDIV.TO с FCCD.TOZDIV.TO с XDIV.TOZDIV.TO с ZEQT.TOZDIV.TO с VDY.TOZDIV.TO с DXU.TOZDIV.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с FINN.NEO:
FINN.NEO с TEC.TOFINN.NEO с XEQT.TOFINN.NEO с FCCM.NEOFINN.NEO с VFV.TOFINN.NEO с CHPS.TOFINN.NEO с INAI.TOFINN.NEO с TGRO.TO

Доходность на риск

ZDIV.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDIV.TO
FINN.NEO
Ранг доходности на риск FINN.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINN.NEO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINN.NEO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINN.NEO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDIV.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZDIV.TO vs. FINN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDIV.TOFINN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.08

1.79

+4.29

Просадки

Сравнение просадок ZDIV.TO и FINN.NEO

Максимальная просадка ZDIV.TO за все время составила -1.39%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIV.TO и FINN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDIV.TOFINN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.39%

-25.66%

+24.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-4.19%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZDIV.TO и FINN.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDIV.TOFINN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.81%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.04%

21.86%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.04%

22.15%

-13.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

22.15%

-13.11%

Сравнение комиссий ZDIV.TO и FINN.NEO

ZDIV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDIV.TO и FINN.NEO

Дивидендная доходность ZDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM
ZDIV.TO
BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF		0.32%
FINN.NEO
Fidelity Global Innovators ETF		0.00%