PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCCNX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCCNX с RGIYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) and RGIYX (Russell Investments Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, CCCNX returned 7.79%/yr vs 8.54%/yr for RGIYX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCCNX charges 1.21%/yr vs 0.85%/yr for RGIYX.

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у RGIYX с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции CCCNX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 7.79% против 8.54% соответственно.

CCCNX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.31%
С начала года
22.11%
6 месяцев
22.31%
1 год
23.29%
3 года*
26.98%
5 лет*
19.81%
10 лет*
7.79%

RGIYX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.27%
С начала года
10.35%
6 месяцев
9.90%
1 год
16.94%
3 года*
14.98%
5 лет*
9.39%
10 лет*
8.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCNX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		22.11%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		10.35%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Correlation

The correlation between CCCNX and RGIYX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.55

The correlation between CCCNX and RGIYX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с RGEAXRGIYX с XLERGIYX с RINYXRGIYX с RCLVXRGIYX с RLVSXRGIYX с REAYX

Доходность на риск

CCCNX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCCNXRGIYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.63

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.30

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.72

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

8.51

-1.41

CCCNX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RGIYX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и RGIYX

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и RGIYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCNXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-39.17%

-36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-6.00%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-13.74%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-20.19%

+0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-39.17%

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

-2.10%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-4.67%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.92%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и RGIYX

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCNXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

3.21%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

8.27%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

10.04%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

13.54%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

15.85%

+11.38%

Сравнение комиссий CCCNX и RGIYX

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии RGIYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и RGIYX

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности RGIYX в 8.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.65%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.66%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Часто задаваемые вопросы

CCCNX and RGIYX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCNX has higher volatility (5.59%) compared to RGIYX (3.21%). In terms of maximum drawdown, CCCNX dropped -75.87% vs RGIYX's -39.17%.

RGIYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCNX и RGIYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор