PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCALX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCALX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности CCALX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции CCALX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 9.37% против 13.20% соответственно.

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between CCALX and WMKSX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.88

The correlation between CCALX and WMKSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с CMCIXCCALX с CMCMXCCALX с FECGXCCALX с CCSMXCCALX с DSCIXCCALX с EMCAX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

CCALX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCALXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
1.71

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.44

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

3.56

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

11.86

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCALX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCALXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.71

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CCALX и WMKSX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCALXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-64.09%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-8.50%

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-24.20%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-39.84%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-39.84%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-1.06%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-15.68%

+5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

2.54%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и WMKSX

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX) имеют волатильность 4.84% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCALXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.79%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

12.03%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

17.72%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

26.10%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

23.96%

-2.46%

Сравнение комиссий CCALX и WMKSX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и WMKSX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

CCALX and WMKSX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCALX has higher volatility (4.84%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор