PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCALX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCALX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCALX (Conestoga Small Cap Fund Institutional Class) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCALX returned 9.37%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CCALX charges 0.90%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности CCALX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCALX показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции CCALX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.17% соответственно.

CCALX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.83%
6 месяцев
0.01%
1 год
-3.22%
3 года*
2.24%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
9.37%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCALX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		1.83%-10.83%8.96%22.36%-28.16%16.25%30.59%25.42%0.79%28.72%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between CCALX and ETEGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2014 г.

0.89

The correlation between CCALX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CCALX:
CCALX с CCASXCCALX с CCSMXCCALX с CMCMXCCALX с CMCIXCCALX с FECGXCCALX с NBGIXCCALX с NEAIX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

CCALX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCALX
Ранг доходности на риск CCALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCALX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCALX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCALX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCALX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCALXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
-0.12

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
-0.07

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.15

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

-0.34

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCALX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCALX на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETEGX равному -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCALX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCALXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

-0.12

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.28

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CCALX и ETEGX

Максимальная просадка CCALX за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCALX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCALXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-67.58%

+29.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-13.05%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.69%

-19.98%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.06%

-24.30%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

-36.66%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.54%

-10.24%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-22.76%

+12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.79%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCALX и ETEGX

Conestoga Small Cap Fund Institutional Class (CCALX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CCALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCALXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.45%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

11.11%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

16.05%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.76%

18.77%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.84%

+1.66%

Сравнение комиссий CCALX и ETEGX

CCALX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCALX и ETEGX

Дивидендная доходность CCALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCALX
Conestoga Small Cap Fund Institutional Class		5.33%5.43%0.00%0.84%4.04%5.18%0.00%2.11%1.45%5.59%1.18%1.87%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Часто задаваемые вопросы

CCALX and ETEGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCALX has higher volatility (4.84%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, CCALX dropped -38.06% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCALX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор