PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с IASH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с IASH.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and IASH.L (iShares MSCI China A UCITS USD) are both China Equities funds - CC1U.L tracks the MSCI China NR USD while IASH.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CC1U.L returned -0.24%/yr vs -0.26%/yr for IASH.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for IASH.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и IASH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как IASH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IASH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у IASH.L с доходностью 11.63%.

CC1U.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-5.30%
1 год
19.79%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
—

IASH.L

1 день
1.73%
1 месяц
1.81%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.28%
1 год
35.95%
3 года*
13.52%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
6.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и IASH.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		-4.94%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-13.77%
IASH.L
iShares MSCI China A UCITS USD		11.63%26.55%11.04%-14.55%-26.12%3.53%41.86%35.42%-21.58%

Correlation

The correlation between CC1U.L and IASH.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between CC1U.L and IASH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CC1U.L и IASH.L

Секторы
CC1U.L
IASH.L

Технологии

29.6%
31.8%

Потребительский циклический сектор

20.7%
5.2%

Промышленность

13.4%
15.5%

Сырьевые материалы

13.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
1.3%

Здравоохранение

6.6%
4.0%

Коммунальные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Финансовые услуги

1.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.7%

Энергетика

-

3.1%

Технологии

CC1U.L
29.6%
IASH.L
31.8%

Потребительский циклический сектор

CC1U.L
20.7%
IASH.L
5.2%

Промышленность

CC1U.L
13.4%
IASH.L
15.5%

Сырьевые материалы

CC1U.L
13.0%
IASH.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CC1U.L
10.0%
IASH.L
1.3%

Здравоохранение

CC1U.L
6.6%
IASH.L
4.0%

Коммунальные услуги

CC1U.L
3.4%
IASH.L
3.3%

Недвижимость

CC1U.L
1.5%
IASH.L
0.5%

Финансовые услуги

CC1U.L
1.3%
IASH.L
17.5%

Потребительский защитный сектор

CC1U.L
0.5%
IASH.L
6.7%

Энергетика

CC1U.L

-

IASH.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

iShares MSCI China A UCITS USD

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с RQFI.L
Часто сравнивают с IASH.L:
IASH.L с ICGA.DEIASH.L с CNYAIASH.L с CHIN.DEIASH.L с EUNL.DEIASH.L с HSTC.LIASH.L с XCH.TOIASH.L с EMIM.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. IASH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
IASH.L
Ранг доходности на риск IASH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IASH.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IASH.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IASH.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IASH.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IASH.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c IASH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CC1U.LIASH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
2.08

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
2.86

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

4.74

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.48

13.08

-10.59

CC1U.L vs. IASH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа IASH.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и IASH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и IASH.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -45.32%, что меньше максимальной просадки IASH.L в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и IASH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LIASH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.32%

-59.92%

+14.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-7.55%

-8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.67%

-29.65%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.86%

-44.66%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.63%

-17.10%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-40.10%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

2.74%

+5.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и IASH.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с iShares MSCI China A UCITS USD (IASH.L) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IASH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LIASH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.59%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

12.63%

+3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

17.27%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.27%

26.20%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.45%

24.49%

+0.96%

Сравнение комиссий CC1U.L и IASH.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IASH.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и IASH.L

Ни CC1U.L, ни IASH.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and IASH.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IASH.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IASH.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while IASH.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.40% for IASH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и IASH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор