PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с C300.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с C300.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - CC1U.L tracks the MSCI China NR USD while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CC1U.L returned 6.80%/yr vs 16.88%/yr for C300.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for C300.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и C300.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у C300.L с доходностью 14.60%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

C300.L

1 день
-0.55%
1 месяц
1.69%
С начала года
14.60%
6 месяцев
18.17%
1 год
49.15%
3 года*
16.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и C300.L

2026 (YTD)2025202420232022
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%2.84%
C300.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.60%33.78%14.79%-11.81%1.72%

Correlation

The correlation between CC1U.L and C300.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.83

The correlation between CC1U.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с C300.L:
C300.L с HMCD.LC300.L с XCTE.DEC300.L с SPDM.LC300.L с EMAS.LC300.L с XWTS.DEC300.L с ACWD.LC300.L с CSKR.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
C300.L
Ранг доходности на риск C300.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C300.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C300.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C300.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C300.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C300.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LC300.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.88

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.90

-1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

7.23

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

22.19

-17.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. C300.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа C300.L равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и C300.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LC300.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.88

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.54

-0.36

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и C300.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, что больше максимальной просадки C300.L в -31.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и C300.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LC300.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-31.77%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-6.83%

-9.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-28.06%

-11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-1.64%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-14.09%

-8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.23%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и C300.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LC300.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.07%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

12.12%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

17.15%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

22.07%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

22.07%

+2.18%

Сравнение комиссий CC1U.L и C300.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии C300.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и C300.L

Ни CC1U.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and C300.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, C300.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

C300.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while C300.L tracks S&P China A 300 Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.35% for C300.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и C300.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор