Сравнение CBXO с CAIE
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while CAIE is a Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. CBXO is actively managed, while CAIE is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIE.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у CAIE с доходностью 9.42%.
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.42% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CBXO and CAIE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBXO c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.34 | -4.70 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и CAIE
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -7.73% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -0.07% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -1.05% | -7.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 11.91% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.91% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.91% | -4.71% |
Сравнение комиссий CBXO и CAIE
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и CAIE
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CAIE в 13.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.05% | 7.46% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and CAIE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIE.
CAIE has the higher dividend yield at 13.05%, compared with 0.53% for CBXO.
CBXO is categorized as Defined Outcome, while CAIE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.74% for CAIE.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор