Сравнение CBXJ с BWET
CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. CBXJ is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, CBXJ returned -20.68% vs 2014.90% for BWET. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBXJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности CBXJ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXJ показывает доходность -10.68%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 11.71%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 990.13%
- 6 месяцев
- 857.64%
- 1 год
- 2,014.90%
- 3 года*
- 145.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXJ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -7.64% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 990.13% | 46.28% |
Correlation
The correlation between CBXJ and BWET is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXJ vs. BWET — Ранг доходности на риск
CBXJ
BWET
Сравнение CBXJ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXJ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -21.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.99 | -1.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 66.60 | -67.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 176.91 | -178.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.16 | 20.67 | -21.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | 2.01 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок CBXJ и BWET
Максимальная просадка CBXJ за все время составила -28.46%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXJ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.46% | -56.90% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.46% | -30.64% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -0.90% | -27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -24.06% | +13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 11.51% | +5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXJ и BWET
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ) составляет 2.73%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что CBXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 28.88% | -26.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 88.79% | -76.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.95% | 98.73% | -80.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 70.70% | -54.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 70.70% | -54.01% |
Сравнение комиссий CBXJ и BWET
CBXJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXJ и BWET
Дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
CBXJ and BWET have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (28.88%) compared to CBXJ (2.73%). In terms of maximum drawdown, CBXJ dropped -28.46% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 2014.90% vs -20.68% for CBXJ. On fees, CBXJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXJ has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 2014.90% return vs -20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for BWET.
CBXJ is categorized as Blockchain, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Calamos and Amplify. Their fees differ too: 0.69% for CBXJ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXJ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор