Сравнение CBXA с PQAP
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PQAP is actively managed. Over the past year, CBXA returned -22.76% vs 19.07% for PQAP. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 10.67%.
CBXA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -21.17% | 9.67% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 10.67% | 22.17% |
Correlation
The correlation between CBXA and PQAP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. PQAP — Ранг доходности на риск
CBXA
PQAP
Сравнение CBXA c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | PQAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.92 | -1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 8.93 | -9.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 54.70 | -56.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и PQAP
Максимальная просадка CBXA за все время составила -28.98%, что больше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.98% | -10.79% | -18.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.98% | -2.15% | -26.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.23% | -1.39% | -26.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -0.61% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 0.35% | +15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и PQAP
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.63% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 3.99% | +10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 4.99% | +13.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.03% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 11.03% | +5.98% |
Сравнение комиссий CBXA и PQAP
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и PQAP
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.50% | 1.97% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and PQAP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.12%) compared to PQAP (2.63%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -28.98% vs PQAP's -10.79%.
On 1-year performance, PQAP leads with 19.07% vs -22.76% for CBXA. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQAP has performed better with a 19.07% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PQAP.
PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор