Сравнение CBXA с PMMY
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMMY (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PMMY is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.96% vs 6.01% for PMMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMMY.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и PMMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.71%, что значительно ниже, чем у PMMY с доходностью 2.25%.
CBXA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -20.71%
- 6 месяцев
- -22.27%
- 1 год
- -21.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMMY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и PMMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.71% | 1.75% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 2.25% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CBXA and PMMY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. PMMY — Ранг доходности на риск
CBXA
PMMY
Сравнение CBXA c PMMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | PMMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 2.46 | -1.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 17.01 | -17.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 90.26 | -91.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 5.38 | -6.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.67 | 4.59 | -5.25 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и PMMY
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.81%, что больше максимальной просадки PMMY в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PMMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.81% | -0.36% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.81% | -0.36% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | 0.00% | -27.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -0.04% | -8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.18% | 0.07% | +14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и PMMY
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May (PMMY) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | PMMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 0.34% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 0.87% | +14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 1.12% | +16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.39% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 1.39% | +15.72% |
Сравнение комиссий CBXA и PMMY
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMMY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и PMMY
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PMMY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.49% | 1.97% |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and PMMY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.78%) compared to PMMY (0.34%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.81% vs PMMY's -0.36%.
On 1-year performance, PMMY leads with 6.01% vs -21.96% for CBXA. On fees, PMMY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMMY has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMMY has performed better with a 6.01% return vs -21.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMMY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for PMMY.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PMMY.
PMMY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и PMMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор