Сравнение CBUG.L с TSY3.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - CBUG.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 2.37%/yr for TSY3.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for TSY3.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.90%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.49%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.90% | -2.01% | 5.77% | -1.64% | 7.59% | 0.49% | -0.43% | 3.56% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and TSY3.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | -0.06 |
The correlation between CBUG.L and TSY3.L shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
TSY3.L
Сравнение CBUG.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.66 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 1.66 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и TSY3.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки TSY3.L в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -41.41% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -4.48% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -8.93% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -16.38% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -8.67% | +7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -19.38% | +14.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.79% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и TSY3.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSY3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 4.51% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 6.08% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 8.05% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 8.53% | -3.83% |
Сравнение комиссий CBUG.L и TSY3.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TSY3.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и TSY3.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности TSY3.L в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.91% | 4.25% | 4.06% | 3.02% | 0.61% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.78% | 1.34% | 0.87% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and TSY3.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSY3.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSY3.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CBUG.L.
CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.05% for TSY3.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор