Сравнение CBUG.L с CNYB.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and CNYB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CNYB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 3.53%/yr for CNYB.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for CNYB.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и CNYB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 4.84%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
CNYB.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUG.L и CNYB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 0.75% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.84% | -2.20% | 6.65% | -4.09% | 6.21% | 9.69% | -19.80% | 0.53% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and CNYB.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
CNYB.L
Сравнение CBUG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | CNYB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 2.49 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 5.91 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и CNYB.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и CNYB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -25.82% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.75% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -9.03% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -15.44% | +1.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -7.46% | +5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -12.53% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.16% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и CNYB.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | CNYB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.67% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 4.69% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 6.28% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 7.66% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 11.48% | -6.78% |
Сравнение комиссий CBUG.L и CNYB.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и CNYB.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CNYB.L в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
CNYB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.73% | 1.89% | 2.24% | 2.55% | 2.72% | 2.74% | 2.65% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and CNYB.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.35% for CNYB.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и CNYB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор