PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUG.L с CNYB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUG.L и CNYB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у CNYB.L с доходностью 4.84%.


CBUG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.24%
10 лет*

CNYB.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
4.07%
С начала года
4.84%
1 год
6.87%
3 года*
4.77%
5 лет*
3.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.L и CNYB.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
-0.31%7.43%2.25%4.06%-9.97%-2.45%6.70%0.75%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.84%-2.20%6.65%-4.09%6.21%9.69%-19.80%0.53%

Correlation

The correlation between CBUG.L and CNYB.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

CBUG.L vs. CNYB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUG.L
Ранг доходности на риск CBUG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина

CNYB.L
Ранг доходности на риск CNYB.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNYB.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYB.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYB.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYB.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYB.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.L c CNYB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUG.LCNYB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.49

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

5.91

-2.52

CBUG.L vs. CNYB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CNYB.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.L и CNYB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.L и CNYB.L

Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки CNYB.L в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и CNYB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUG.LCNYB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-25.82%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.75%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-9.03%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-15.44%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-7.46%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-12.53%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.16%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.L и CNYB.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (CNYB.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUG.LCNYB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.67%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.69%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

6.28%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

7.66%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

11.48%

-6.78%

Сравнение комиссий CBUG.L и CNYB.L

CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CNYB.L в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.L и CNYB.L

Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности CNYB.L в 1.73%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%
CNYB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
1.73%1.89%2.24%2.55%2.72%2.74%2.65%0.72%

Часто задаваемые вопросы


CBUG.L and CNYB.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CNYB.L.

CBUG.L is categorized as Government Bonds, while CNYB.L is Emerging Markets Bonds. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while CNYB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.35% for CNYB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и CNYB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор