PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUG.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUG.L с DRGG.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - CBUG.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 2.57%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности CBUG.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUG.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 2.81%.

CBUG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
2.76%
С начала года
2.81%
1 год
5.94%
3 года*
3.57%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		-0.31%7.43%2.25%4.06%-9.97%-2.45%0.19%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.81%-1.73%4.79%-5.00%5.94%8.52%-25.93%

Correlation

The correlation between CBUG.L and DRGG.L is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CBUG.L:
CBUG.L с CBND.LCBUG.L с CNDX.LCBUG.L с CNYB.LCBUG.L с CSP1.LCBUG.L с CYGB.LCBUG.L с EIMI.LCBUG.L с IB01.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

CBUG.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUG.L
Ранг доходности на риск CBUG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUG.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.01

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.55

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.74

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

5.21

-1.82

CBUG.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGG.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.L и DRGG.L

Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUG.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-27.90%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-3.40%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-9.04%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-15.77%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-14.72%

+13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-18.79%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.14%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.L и DRGG.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUG.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.44%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

4.49%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

5.86%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

7.33%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

12.95%

-8.25%

Сравнение комиссий CBUG.L и DRGG.L

CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.L и DRGG.L

Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности DRGG.L в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUG.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.88%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUG.L and DRGG.L have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор