PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L)

ETF · Валюта в GBP · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) tracks medium-term, U.S. dollar-denominated government bonds issued by the U.S. Treasury while hedging the share class's currency exposure to British pounds.

ISIN
IE00BJJPVP04
Эмитент
iShares
Дата выпуска
25 февр. 2019 г.
Регион
North America (United States)
Категория
Government Bonds
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с CBUG.L:
CBUG.L с CBND.LCBUG.L с CNDX.LCBUG.L с CNYB.LCBUG.L с CSP1.LCBUG.L с CYGB.LCBUG.L с DRGG.LCBUG.L с EIMI.LCBUG.L с IB01.LCBUG.L с IBTU.LCBUG.L с IGLN.L

Доходность

График доходности CBUG.L

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции CBUG.L — £5. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции CBUG.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,012.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) показал доход в -0.31% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

1 день
0.00%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.31%
1 год
3.30%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
7.71%
С начала года
10.02%
1 год
19.74%
3 года*
17.35%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CBUG.L по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.

Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении CBUG.L закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 14 февр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 14 авг. 2025 г. с доходностью -1.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.21%1.43%-1.51%0.00%-0.00%0.22%-0.22%-0.31%
20250.66%1.43%0.66%1.31%-0.86%1.09%-0.22%1.63%0.43%0.22%0.65%0.21%7.43%
20240.22%-1.04%0.44%-1.77%1.13%1.11%1.76%1.97%0.87%-2.37%0.66%-0.66%2.25%
20231.74%-2.07%2.44%0.87%-1.07%-1.08%-0.00%0.18%-1.11%-0.68%2.72%2.21%4.06%
2022-1.54%-0.42%-2.97%-2.04%0.63%-1.04%2.09%-2.49%-2.97%-1.09%1.33%0.22%-9.97%
2021-0.19%-1.48%-0.38%0.38%0.38%-0.19%0.95%-0.22%-0.95%-0.77%0.19%-0.19%-2.45%

Метрики бенчмарка

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) has an annualized alpha of 2.24%, beta of -0.03, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2019.

  • This ETF captured 4.47% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1.40%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
2.24%
Бета
-0.03
R²
0.02
Участие в росте
4.47%
Участие в снижении
-1.40%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CBUG.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CBUG.L имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск CBUG.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUG.LБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.65

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.21

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

2.47

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

8.98

-5.59

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%£0.00£0.05£0.10£0.15£0.202019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд£0.19£0.19£0.19£0.14£0.08£0.06£0.11£0.06

Дивидендный доход

4.13%4.17%4.21%3.04%1.69%1.15%2.07%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.09
2025£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.19
2024£0.00£0.09£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.10£0.00£0.00£0.00£0.00£0.19
2023£0.00£0.06£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08£0.00£0.00£0.00£0.00£0.14
2022£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.05£0.00£0.00£0.00£0.00£0.08
2021£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.00£0.03£0.00£0.00£0.00£0.00£0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) показал максимальную просадку в 14.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 834 торговые сессии.

Текущая просадка iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-14.47%окт. 2022 г.
2y 2mo3y 3mo
5y 6moавг. 2020 г. - февр. 2026 г.
Медвежий рынок2022
-2.59%май 2026 г.
2mo 18d—
4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас
—
-1.92%дек. 2019 г.
3mo 14d2mo 2d
5mo 16dсент. 2019 г. - февр. 2020 г.
—
-1.49%март 2020 г.
8d5d
13dмарт 2020 г. - март 2020 г.
Обвал COVID2020
-0.96%июль 2019 г.
25d17d
1mo 12dиюнь 2019 г. - авг. 2019 г.
—

Показатели просадок

CBUG.LБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.47%

-37.07%

+22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-8.03%

+5.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.28%

-22.15%

+17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.78%

-22.15%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.55%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.29%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.20%

-1.23%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CBUG.L

Добавьте iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CBUG.L