PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUG.DE с CBUQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUG.DE с CBUQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUG.DE (iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)) and CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) are both Global Equities funds from iShares - CBUG.DE tracks the MSCI ACWI SMID NR USD while CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUG.DE returned 13.21%/yr vs 14.13%/yr for CBUQ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CBUG.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for CBUQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUG.DE и CBUQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUG.DE показывает доходность 15.46%, что значительно выше, чем у CBUQ.DE с доходностью 14.20%.

CBUG.DE

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
9.01%
С начала года
15.46%
1 год
25.78%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
9.77%
С начала года
14.20%
1 год
21.80%
3 года*
14.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUG.DE и CBUQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		15.46%6.50%13.10%11.25%-4.17%
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.20%4.50%18.80%18.75%-10.33%

Correlation

The correlation between CBUG.DE and CBUQ.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.81

The correlation between CBUG.DE and CBUQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с CBUG.DE:
CBUG.DE с VUTA.LCBUG.DE с XAMB.DECBUG.DE с IBTGCBUG.DE с XDWL.DECBUG.DE с FGEQ.DECBUG.DE с LVLC.DECBUG.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с IQQ0.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с EUNA.DECBUQ.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

CBUG.DE vs. CBUQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUG.DE
Ранг доходности на риск CBUG.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUG.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUG.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUG.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUG.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUG.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUG.DE c CBUQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUG.DECBUQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.38

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.96

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

10.83

+2.37

CBUG.DE vs. CBUQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUG.DE на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBUQ.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUG.DE и CBUQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUG.DE и CBUQ.DE

Максимальная просадка CBUG.DE за все время составила -24.57%, что больше максимальной просадки CBUQ.DE в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.DE и CBUQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUG.DECBUQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.57%

-21.14%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-7.40%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-21.14%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.77%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.10%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUG.DE и CBUQ.DE

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist) (CBUG.DE) и iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеют волатильность 3.96% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUG.DECBUQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.98%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

10.17%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

13.25%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

13.87%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

13.87%

+2.77%

Сравнение комиссий CBUG.DE и CBUQ.DE

CBUG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBUQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUG.DE и CBUQ.DE

CBUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

ПозицияTTM202520242023
CBUG.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP hedged (Dist)		0.00%0.00%0.00%0.00%
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.25%1.28%1.44%1.58%

Часто задаваемые вопросы

CBUG.DE and CBUQ.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for CBUQ.DE.

CBUG.DE tracks MSCI ACWI SMID NR USD, while CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel. Their fees differ too: 0.10% for CBUG.DE and 0.20% for CBUQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUG.DE и CBUQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор