PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, CBUQ.DE returned 24.92% vs 27.99% for WEBG.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBUQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у WEBG.DE с доходностью 13.49%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.32%
С начала года
13.49%
6 месяцев
13.81%
1 год
27.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%12.94%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		13.49%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and WEBG.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between CBUQ.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DECBUQ.DE с BBCK.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с VTWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.15

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.81

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.78

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

3.15

+9.39

CBUQ.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-21.31%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-15.74%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.33%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.98%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

8.88%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и WEBG.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.56%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

8.78%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

24.37%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

20.72%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

20.72%

-6.84%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и WEBG.DE

CBUQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.22%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CBUQ.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBUQ.DE.

CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBUQ.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор