PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с JPGL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с JPGL.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - CBUQ.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while JPGL.DE tracks the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUQ.DE returned 15.00%/yr vs 15.02%/yr for JPGL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и JPGL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, а JPGL.DE немного выше – 14.83%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPGL.DE

1 день
0.58%
1 месяц
3.41%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.51%
1 год
25.01%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и JPGL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%18.80%18.75%-10.33%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		14.83%5.19%16.53%9.72%-3.66%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and JPGL.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.76

The correlation between CBUQ.DE and JPGL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DECBUQ.DE с BBCK.DE
Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DEJPGL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.90

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
4.08

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.23

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

20.51

-7.97

CBUQ.DE vs. JPGL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа JPGL.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и JPGL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и JPGL.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки JPGL.DE в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и JPGL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DEJPGL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-35.54%

+14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-4.76%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-17.34%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

0.00%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-4.76%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и JPGL.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DEJPGL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.00%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

6.09%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

8.63%

+4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

11.86%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.94%

-1.06%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и JPGL.DE

И CBUQ.DE, и JPGL.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и JPGL.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUQ.DE and JPGL.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUQ.DE and JPGL.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while JPGL.DE tracks JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и JPGL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор