PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUDX с AOUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUDX с AOUIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBUDX (CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund) and AOUIX (Angel Oak UltraShort Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 3 years, CBUDX returned 5.39%/yr vs 6.05%/yr for AOUIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBUDX charges 0.89%/yr vs 0.53%/yr for AOUIX.

Доходность

Сравнение доходности CBUDX и AOUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUDX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у AOUIX с доходностью 1.62%.

CBUDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.54%
6 месяцев
2.19%
1 год
4.64%
3 года*
5.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.62%
6 месяцев
2.05%
1 год
5.13%
3 года*
6.05%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUDX и AOUIX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		1.54%5.25%5.83%5.61%2.25%0.26%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		1.62%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.28%

Correlation

The correlation between CBUDX and AOUIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund

Angel Oak UltraShort Income Fund

Часто сравнивают с CBUDX:
CBUDX с PIASXCBUDX с BUSIXCBUDX с PRTBXCBUDX с TSDUXCBUDX с SQIFXCBUDX с PAAACBUDX с CBLDX
Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с NUSFXAOUIX с FHCOXAOUIX с BUSIX

Доходность на риск

CBUDX vs. AOUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUDX
Ранг доходности на риск CBUDX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUDX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUDX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUDX c AOUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUDXAOUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
3.17

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.60
9.92

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.55

3.02

+1.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.64

12.46

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

79.04

55.66

+23.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUDX vs. AOUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUDX на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа AOUIX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUDX и AOUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUDXAOUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56

3.17

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.61

1.60

+3.01

Просадки

Сравнение просадок CBUDX и AOUIX

Максимальная просадка CBUDX за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUDX и AOUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUDXAOUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.40%

-7.38%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.40%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-0.51%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.60%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.09%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUDX и AOUIX

Текущая волатильность для CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund (CBUDX) составляет 0.26%, в то время как у Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что CBUDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUDXAOUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

0.43%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

1.07%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

1.59%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.92%

1.53%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

1.93%

-1.01%

Сравнение комиссий CBUDX и AOUIX

CBUDX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AOUIX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUDX и AOUIX

Дивидендная доходность CBUDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности AOUIX в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.79%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%
CBUDX
CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund		4.45%4.61%5.68%5.67%2.94%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUDX and AOUIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOUIX has higher volatility (0.43%) compared to CBUDX (0.26%). In terms of maximum drawdown, CBUDX dropped -0.40% vs AOUIX's -7.38%.

CBUDX currently has the higher Sharpe Ratio (5.56 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUDX и AOUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор