PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с VDST.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU7.L с VDST.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L).

CBU7.L и VDST.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. VDST.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 2 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и VDST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и VDST.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%-0.01%
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		0.77%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%0.03%

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у VDST.L с доходностью 0.77%.

CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

VDST.L

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.98%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с JPGL.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с BBM3.LCBU7.L с BBLL.L
Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VGSHVDST.L с VSCA.LVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY

Сравнение комиссий CBU7.L и VDST.L

И CBU7.L, и VDST.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

CBU7.L vs. VDST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c VDST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LVDST.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

8.30

-7.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

18.64

-16.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

4.22

-2.99

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

34.07

-32.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

190.72

-184.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. VDST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа VDST.L равного 8.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и VDST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LVDST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

8.30

-7.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

7.90

-7.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

7.77

-7.18

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и VDST.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и VDST.L

Ни CBU7.L, ни VDST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и VDST.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки VDST.L в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и VDST.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU7.LVDST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-0.36%

-13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-0.11%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-0.36%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.03%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.03%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.02%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и VDST.L

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU7.LVDST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

0.19%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

0.31%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

0.48%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

0.47%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

0.46%

+3.63%