Сравнение CBU7.L с TRES.L
CBU7.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc) and TRES.L (Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - CBU7.L tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index while TRES.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBU7.L returned 0.30%/yr vs -0.43%/yr for TRES.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBU7.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRES.L.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и TRES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.94%, что значительно ниже, чем у TRES.L с доходностью -0.66%.
CBU7.L
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.33%
TRES.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBU7.L и TRES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.94% | 7.34% | 2.18% | 4.24% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 5.80% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | -0.66% | 6.40% | 0.91% | 3.83% | -12.32% | -2.35% | 7.76% | 6.98% |
Correlation
The correlation between CBU7.L and TRES.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between CBU7.L and TRES.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU7.L vs. TRES.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
TRES.L
Сравнение CBU7.L c TRES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | TRES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 3.50 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и TRES.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки TRES.L в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и TRES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -18.76% | +4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -2.93% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -5.17% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -16.41% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -7.08% | +5.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -7.87% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.95% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и TRES.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.16%, в то время как у Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist (TRES.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | TRES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.35% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.19% | 2.81% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.10% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.72% | 5.69% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 5.35% | -1.24% |
Сравнение комиссий CBU7.L и TRES.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRES.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и TRES.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRES.L Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | 4.27% | 4.19% | 4.25% | 3.78% | 1.96% | 1.14% | 1.58% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CBU7.L and TRES.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRES.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRES.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for CBU7.L.
CBU7.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while TRES.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for CBU7.L and 0.06% for TRES.L.
Подберите оптимальное распределение для CBU7.L и TRES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор