Сравнение CBU7.L с TRE7.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L).
CBU7.L и TRE7.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. TRE7.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBU7.L и TRE7.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBU7.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | -0.28% | 7.34% | 2.16% | 4.26% | -9.35% | -2.35% | 6.98% | 5.71% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.24% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TRE7.L с доходностью -0.24%.
CBU7.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.44%
TRE7.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBU7.L и TRE7.L
CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBU7.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
CBU7.L
TRE7.L
Сравнение CBU7.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU7.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.75 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.77 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | 5.96 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU7.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.43 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CBU7.L и TRE7.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU7.L и TRE7.L
CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU7.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.13% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CBU7.L и TRE7.L
Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, примерно равная максимальной просадке TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и TRE7.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBU7.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -14.12% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -2.31% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.55% | -13.54% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.40% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.50% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.69% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU7.L и TRE7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) имеют волатильность 1.15% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBU7.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.13% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.88% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.35% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.67% | 4.72% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.09% | 4.28% | -0.19% |