PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU7.L с PRIT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBU7.L с PRIT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L).

CBU7.L и PRIT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBU7.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. PRIT.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBU7.L и PRIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBU7.L и PRIT.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		-0.28%7.34%2.16%4.26%-9.35%-2.35%6.98%5.01%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		-0.21%6.41%0.86%3.45%-12.28%-1.88%7.22%5.44%
Разные валюты инструментов

CBU7.L торгуется в USD, в то время как PRIT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIT.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBU7.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PRIT.L с доходностью -0.21%.

CBU7.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.01%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.60%
10 лет*
1.44%

PRIT.L

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.68%
1 год
2.84%
3 года*
2.78%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CBU7.L:
CBU7.L с JPGL.LCBU7.L с IBTA.LCBU7.L с XT01.LCBU7.L с VDTY.LCBU7.L с PR1T.LCBU7.L с BBM3.LCBU7.L с BBLL.L
Часто сравнивают с PRIT.L:
PRIT.L с PR1T.LPRIT.L с VDTY.LPRIT.L с BBRT.LPRIT.L с J13U.LPRIT.L с MUNI.LPRIT.L с TRSX.LPRIT.L с IBTS.L

Сравнение комиссий CBU7.L и PRIT.L

CBU7.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIT.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

CBU7.L vs. PRIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU7.L
Ранг доходности на риск CBU7.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU7.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU7.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU7.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU7.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU7.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PRIT.L
Ранг доходности на риск PRIT.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIT.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIT.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIT.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU7.L c PRIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU7.LPRIT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.52

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.79

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.09

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.96

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.18

2.40

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU7.L vs. PRIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU7.L на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа PRIT.L равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU7.L и PRIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU7.LPRIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.14

+0.45

Корреляция

Корреляция между CBU7.L и PRIT.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU7.L и PRIT.L

CBU7.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

TTM202520242023202220212020
CBU7.L
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIT.L
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)		3.19%3.22%2.79%2.34%1.87%1.74%2.11%

Просадки

Сравнение просадок CBU7.L и PRIT.L

Максимальная просадка CBU7.L за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки PRIT.L в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU7.L и PRIT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CBU7.LPRIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-20.06%

+5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-7.41%

+5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.55%

-16.09%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-14.04%

+12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-12.47%

+9.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

4.30%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU7.L и PRIT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD Acc (CBU7.L) составляет 1.15%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PRIT.L) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что CBU7.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBU7.LPRIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.00%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

3.52%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

5.49%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

7.22%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

7.58%

-3.49%