Сравнение CBU0.DE с SYBF.DE
CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 1.98%/yr for SYBF.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBU0.DE и SYBF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 2.45%.
CBU0.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYBF.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение доходности по годам CBU0.DE и SYBF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.89% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 2.45% | -6.53% | 10.76% | 0.79% |
Correlation
The correlation between CBU0.DE and SYBF.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г. | -0.15 |
The correlation between CBU0.DE and SYBF.DE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBU0.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск
CBU0.DE
SYBF.DE
Сравнение CBU0.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBU0.DE | SYBF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.82 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.83 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBU0.DE | SYBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CBU0.DE и SYBF.DE
Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и SYBF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBU0.DE | SYBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.02% | -16.13% | +10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.20% | -3.17% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.20% | -11.16% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -6.45% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.37% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBU0.DE и SYBF.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBU0.DE | SYBF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 1.03% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.39% | 3.96% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.11% | 5.76% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.29% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 7.33% | -1.52% |
Сравнение комиссий CBU0.DE и SYBF.DE
CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBU0.DE и SYBF.DE
CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBF.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 4.59% | 4.66% | 3.52% | 2.64% | 1.03% | 1.48% | 2.43% | 2.07% | 1.43% | 1.51% | 1.16% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
CBU0.DE and SYBF.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.
CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.12% for SYBF.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и SYBF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор