Сравнение CBTY с CPSM
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBTY is passively managed, while CPSM is actively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 5.14% for CPSM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.48%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 2.48%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 2.48% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CBTY and CPSM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CPSM — Ранг доходности на риск
CBTY
CPSM
Сравнение CBTY c CPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | CPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.66 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 10.55 | -11.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 41.15 | -42.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CPSM
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -5.19% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -0.49% | -27.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.03% | -25.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -0.20% | -15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 0.13% | +18.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CPSM
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CBTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.59% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 1.22% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 1.66% | +14.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 4.98% | +11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 4.98% | +11.45% |
Сравнение комиссий CBTY и CPSM
И CBTY, и CPSM имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CPSM
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% |
CPSM Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CPSM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to CPSM (0.59%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs CPSM's -5.19%.
On 1-year performance, CPSM leads with 5.14% vs -23.30% for CBTY. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSM has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSM has performed better with a 5.14% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY and CPSM have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTY has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.00% for CPSM.
CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор