Сравнение CBTY с CPSA
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPSA (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPSA tracks the MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CPSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у CPSA с доходностью 2.81%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CPSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 2.81% | 3.47% |
Correlation
The correlation between CBTY and CPSA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CPSA — Ранг доходности на риск
CBTY
CPSA
Сравнение CBTY c CPSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August (CPSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 1.84 | -3.17 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CPSA
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки CPSA в -4.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CPSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -4.72% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | 0.00% | -26.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -0.38% | -14.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CPSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CPSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 2.33% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 4.14% | +12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 4.14% | +12.97% |
Сравнение комиссий CBTY и CPSA
И CBTY, и CPSA имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CPSA
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CPSA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - August | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CPSA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY and CPSA have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for CPSA.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPSA tracks MerQube Cap Protect US Lrg Cap PR Index - Aug.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CPSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор