Сравнение CBTY с CANQ
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBTY is passively managed, while CANQ is actively managed. Over the past year, CBTY returned -23.30% vs 11.38% for CANQ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 4.79%.
CBTY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- -13.98%
- С начала года
- -10.17%
- 1 год
- -23.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 4.79%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -10.17% | -10.94% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.79% | 6.52% |
Correlation
The correlation between CBTY and CANQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTY
CANQ
Сравнение CBTY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.18 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.06 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.14 | -4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CANQ
Максимальная просадка CBTY за все время составила -27.79%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.79% | -12.79% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.79% | -10.77% | -17.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -2.97% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -2.96% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 3.63% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CANQ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеют волатильность 3.39% и 3.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.23% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 8.62% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 11.44% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.77% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.43% | 12.77% | +3.66% |
Сравнение комиссий CBTY и CANQ
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CANQ
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности CANQ в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.50% | 5.02% | 4.19% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.63% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CANQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTY has higher volatility (3.39%) compared to CANQ (3.23%). In terms of maximum drawdown, CBTY dropped -27.79% vs CANQ's -12.79%.
On 1-year performance, CANQ leads with 11.38% vs -23.30% for CBTY. On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANQ has performed better with a 11.38% return vs -23.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 1.63% for CBTY.
CBTY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.90% for CANQ.
CANQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор