Сравнение CBTY с CANQ
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTY is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos. CBTY is passively managed, while CANQ is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for CANQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CANQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у CANQ с доходностью 3.74%.
CBTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANQ
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 13.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CANQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.15% | -10.94% |
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 3.74% | 6.52% |
Correlation
The correlation between CBTY and CANQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CANQ — Ранг доходности на риск
CBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CANQ
Сравнение CBTY c CANQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | CANQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CANQ
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки CANQ в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CANQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -12.79% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -3.94% | -22.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -2.95% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CANQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CANQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 11.44% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.85% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 12.85% | +3.76% |
Сравнение комиссий CBTY и CANQ
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CANQ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CANQ
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности CANQ в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.52% | 5.02% | 4.19% |
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CANQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for CANQ.
CANQ has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.65% for CBTY.
CBTY is categorized as Defined Outcome, while CANQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.90% for CANQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CANQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор