Сравнение CBTO с TMAR
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBTO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CBTO and TMAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBTO
TMAR
Сравнение CBTO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.25 | -4.61 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и TMAR
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -9.93% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.72% | -20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -0.66% | -14.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 9.47% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 11.42% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 11.42% | +1.46% |
Сравнение комиссий CBTO и TMAR
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и TMAR
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and TMAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор