Сравнение CBTO с MMAX
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.07%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 3.98%.
CBTO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -3.68%
- С начала года
- -8.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 3.98%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $173.83K | $130.79K | $209.27K | |
| $49.02K | $130.68K | $145.43K |
Сравнение доходности по годам CBTO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.07% | -13.82% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.98% | 1.68% |
Correlation
The correlation between CBTO and MMAX is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение CBTO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 70.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTO и MMAX
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.27%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.27% | -1.93% | -19.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.94% | 0.00% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.14% | -0.10% | -16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 1.44% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 2.40% | +9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 2.40% | +9.09% |
Сравнение комиссий CBTO и MMAX
CBTO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и MMAX
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности MMAX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.26% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and MMAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTO.
MMAX has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.24% for CBTO.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор