Сравнение CBTO с KFEB
CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTO charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности CBTO и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTO показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.
CBTO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTO и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.23% | -13.81% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 11.46% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CBTO and KFEB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTO vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBTO
KFEB
Сравнение CBTO c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 1.18 | -3.54 |
Просадки
Сравнение просадок CBTO и KFEB
Максимальная просадка CBTO за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTO и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -14.16% | -6.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.08% | -0.57% | -20.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -2.33% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTO и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTO | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 10.99% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 13.27% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 13.27% | -0.39% |
Сравнение комиссий CBTO и KFEB
CBTO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTO и KFEB
Дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTO and KFEB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTO and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для CBTO и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор