Сравнение CBTL с QB
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTL is actively managed, while QB is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 12.42%.
CBTL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 12.42%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.09% | -14.09% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 12.42% | 3.02% |
Correlation
The correlation between CBTL and QB is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. QB — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QB
Сравнение CBTL c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.63 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 25.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и QB
Максимальная просадка CBTL за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -3.47% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -0.22% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -0.42% | -19.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 7.03% | +13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 6.91% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 6.91% | +14.09% |
Сравнение комиссий CBTL и QB
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и QB
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QB в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.77% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and QB have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.77% for QB.
They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор