Сравнение CBTL с QB
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. CBTL is actively managed, while QB is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 10.47%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 3.04% |
Correlation
The correlation between CBTL and QB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBTL c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 3.17 | -4.93 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и QB
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки QB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -1.83% | -25.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.30% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -0.34% | -17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 5.75% | +16.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 5.75% | +16.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 5.75% | +16.66% |
Сравнение комиссий CBTL и QB
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и QB
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности QB в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and QB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.62% for QB.
They also come from different issuers: Calamos and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор