Сравнение CBTL с FBUF
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -15.09%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 6.67%.
CBTL
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- -15.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 6.24%
- С начала года
- 6.67%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -15.09% | -14.09% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.67% | 3.94% |
Correlation
The correlation between CBTL and FBUF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBUF
Сравнение CBTL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTL | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.09 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTL и FBUF
Максимальная просадка CBTL за все время составила -29.70%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.70% | -11.09% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.09% | -0.03% | -28.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.75% | -1.36% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 8.19% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 9.62% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 9.62% | +11.38% |
Сравнение комиссий CBTL и FBUF
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и FBUF
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FBUF в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and FBUF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.58% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор