Сравнение CBTL с FBUF
CBTL (Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBTL charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности CBTL и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTL показывает доходность -14.75%, что значительно ниже, чем у FBUF с доходностью 5.32%.
CBTL
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- -14.75%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTL и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | -14.75% | -14.41% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 5.32% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CBTL and FBUF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTL vs. FBUF — Ранг доходности на риск
CBTL
FBUF
Сравнение CBTL c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF (CBTL) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.76 | 1.47 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBTL и FBUF
Максимальная просадка CBTL за все время составила -27.80%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTL и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.80% | -11.09% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.80% | -0.22% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.27% | -1.38% | -16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTL и FBUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTL | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 7.49% | +14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.41% | 9.55% | +12.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 9.55% | +12.86% |
Сравнение комиссий CBTL и FBUF
CBTL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTL и FBUF
Дивидендная доходность CBTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FBUF в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBTL Calamos Laddered Bitcoin Structured Alt Protection ETF | 1.15% | 0.98% | 0.00% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.63% | 0.64% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
CBTL and FBUF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for CBTL.
CBTL has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.63% for FBUF.
They also come from different issuers: Calamos and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for CBTL and 0.48% for FBUF.
Подберите оптимальное распределение для CBTL и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор