Сравнение CBTJ с TUSB
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and TUSB (Thrivent Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while TUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Thrivent. Both are actively managed. Over the past year, CBTJ returned -30.36% vs 4.62% for TUSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.20%/yr for TUSB.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и TUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у TUSB с доходностью 1.78%.
CBTJ
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -10.52%
- С начала года
- -16.58%
- 6 месяцев
- -22.65%
- 1 год
- -30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и TUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -16.58% | -10.82% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 1.78% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CBTJ and TUSB is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. TUSB — Ранг доходности на риск
CBTJ
TUSB
Сравнение CBTJ c TUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTJ | TUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.24 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 18.74 | -19.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 79.65 | -80.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTJ | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | 5.03 | -6.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 3.73 | -4.53 |
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и TUSB
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -39.12%, что больше максимальной просадки TUSB в -0.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и TUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.12% | -0.51% | -38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.12% | -0.25% | -38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.12% | -0.13% | -38.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.13% | -0.06% | -15.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 0.06% | +23.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и TUSB
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Thrivent Ultra Short Bond ETF (TUSB) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CBTJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | TUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 0.33% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 0.66% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 0.92% | +26.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 1.25% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 1.25% | +24.39% |
Сравнение комиссий CBTJ и TUSB
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TUSB в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и TUSB
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности TUSB в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.74% | 1.45% |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and TUSB have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTJ has higher volatility (4.87%) compared to TUSB (0.33%). In terms of maximum drawdown, CBTJ dropped -39.12% vs TUSB's -0.51%.
On 1-year performance, TUSB leads with 4.62% vs -30.36% for CBTJ. On fees, TUSB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TUSB has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TUSB has performed better with a 4.62% return vs -30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUSB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
TUSB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 1.74% for CBTJ.
CBTJ is categorized as Blockchain, while TUSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Calamos and Thrivent. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.20% for TUSB.
TUSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.03 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и TUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор