Сравнение CBTJ с QSOL
CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) and QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) are both exchange-traded funds - CBTJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos, while QSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return. CBTJ is actively managed, while QSOL is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CBTJ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for QSOL.
Доходность
Сравнение доходности CBTJ и QSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTJ показывает доходность -20.11%, что значительно выше, чем у QSOL с доходностью -46.25%.
CBTJ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -20.11%
- 6 месяцев
- -20.64%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSOL
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -46.25%
- 6 месяцев
- -45.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTJ и QSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -20.11% | -4.29% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -46.25% | -4.28% |
Correlation
The correlation between CBTJ and QSOL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTJ vs. QSOL — Ранг доходности на риск
CBTJ
QSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTJ c QSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) и Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTJ | QSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTJ и QSOL
Максимальная просадка CBTJ за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки QSOL в -56.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTJ и QSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTJ | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -56.55% | +14.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.69% | -54.81% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -34.08% | +17.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTJ и QSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTJ | QSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 72.24% | -45.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 72.24% | -46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.35% | 72.24% | -46.89% |
Сравнение комиссий CBTJ и QSOL
CBTJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QSOL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTJ и QSOL
Дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности QSOL в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.81% | 1.45% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 1.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTJ and QSOL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBTJ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.04% for QSOL.
CBTJ is categorized as Blockchain, while QSOL is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for CBTJ and 0.25% for QSOL.
Подберите оптимальное распределение для CBTJ и QSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор