PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBTAX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBTAX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		-0.26%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.57%

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

CBTAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
3.71%
3 года*
3.32%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с QQQCBTAX с CUTAXCBTAX с BATVXCBTAX с NPVCBTAX с APUSXCBTAX с ATOIXCBTAX с BMN
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с FOHFXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий CBTAX и USMSX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии USMSX в 0.45%.

USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund

Доходность на риск

CBTAX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

3.63

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

6.49

-5.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

3.18

-1.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

6.48

-5.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

33.64

-29.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

3.63

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

2.39

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.86

-1.30

Корреляция

Корреляция между CBTAX и USMSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и USMSX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.23%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и USMSX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBTAXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-2.09%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.30%

-0.40%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-2.03%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-0.30%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-0.22%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.08%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и USMSX

Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBTAXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

0.22%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

0.69%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

0.70%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.18%

0.74%

+2.44%