PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с FXIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTAX с FXIEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) and FXIEX (PIMCO Fixed Income SHares: Series TE) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, CBTAX returned 1.35%/yr vs 1.63%/yr for FXIEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTAX charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for FXIEX.

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и FXIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBTAX показывает доходность 1.69%, а FXIEX немного выше – 1.71%.

CBTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.88%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

FXIEX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.71%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.46%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.63%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTAX и FXIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		1.69%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		1.71%3.37%5.16%8.92%-10.89%2.19%8.59%

Correlation

The correlation between CBTAX and FXIEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.78

The correlation between CBTAX and FXIEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

PIMCO Fixed Income SHares: Series TE

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с QQQCBTAX с DFSMXCBTAX с APUSXCBTAX с DFABXCBTAX с CUTAX
Часто сравнивают с FXIEX:
FXIEX с BRASXFXIEX с PRFHXFXIEX с VWALXFXIEX с FEHIXFXIEX с NVHIXFXIEX с VTEAXFXIEX с VWIAX

Доходность на риск

CBTAX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FXIEX
Ранг доходности на риск FXIEX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXIEX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXIEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXIEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXIEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXIEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXFXIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.44

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
4.28

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.60

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.55

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

11.70

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. FXIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа FXIEX равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и FXIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXFXIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.44

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.39

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и FXIEX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и FXIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTAXFXIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-15.25%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-2.42%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.99%

-5.56%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-15.25%

+3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-2.90%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.66%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и FXIEX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTAXFXIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

1.30%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.19%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

3.51%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

4.37%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

4.10%

-0.94%

Сравнение комиссий CBTAX и FXIEX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и FXIEX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности FXIEX в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.53%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%0.00%0.00%
FXIEX
PIMCO Fixed Income SHares: Series TE		2.79%2.75%4.53%3.98%3.25%2.63%3.37%3.63%3.79%2.67%

Часто задаваемые вопросы

CBTAX and FXIEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXIEX has higher volatility (1.30%) compared to CBTAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CBTAX dropped -12.12% vs FXIEX's -15.25%.

CBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTAX и FXIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор