Сравнение CBTAX с FGNSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. FGNSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и FGNSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и FGNSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | -0.10% | 3.08% | 3.47% | 3.56% | -0.36% | 0.14% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у FGNSX с доходностью -0.10%.
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
FGNSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 1.98%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и FGNSX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии FGNSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBTAX vs. FGNSX — Ранг доходности на риск
CBTAX
FGNSX
Сравнение CBTAX c FGNSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | FGNSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.92 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 2.74 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и FGNSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и FGNSX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности FGNSX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
FGNSX Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund | 1.86% | 2.63% | 3.31% | 2.57% | 0.84% | 0.34% | 0.83% | 1.79% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и FGNSX
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что больше максимальной просадки FGNSX в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и FGNSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -2.35% | -9.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -2.35% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -2.35% | -9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -0.50% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.25% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.92% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и FGNSX
Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGNSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | FGNSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.23% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 0.66% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 3.85% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 2.04% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.66% | +1.52% |