Сравнение CBTAX с CMIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX).
CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г.. CMIUX управляется Six Circles. Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CBTAX и CMIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBTAX и CMIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 0.72% | 33.36% | 2.63% | 20.07% | -12.61% | 19.72% | 38.84% |
Доходность по периодам
С начала года, CBTAX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 0.72%.
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
CMIUX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBTAX и CMIUX
CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CBTAX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск
CBTAX
CMIUX
Сравнение CBTAX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTAX | CMIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.01 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.91 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 7.42 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.53 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CBTAX и CMIUX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTAX и CMIUX
Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности CMIUX в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% |
CMIUX Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund | 2.60% | 2.62% | 2.96% | 2.25% | 2.98% | 1.93% | 1.81% | 1.55% |
Просадки
Сравнение просадок CBTAX и CMIUX
Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CMIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBTAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -36.83% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.30% | -11.76% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.12% | -29.49% | +17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.21% | -8.67% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -5.79% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 3.02% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTAX и CMIUX
Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.99%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBTAX | CMIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 7.86% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 11.30% | -9.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 17.33% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.38% | 17.66% | -14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.18% | 19.74% | -16.56% |