PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTAX с CMIUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTAX с CMIUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBTAX (Six Circles Tax Aware Bond Fund) and CMIUX (Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund) are both mutual funds - CBTAX is a Municipal Bonds fund managed by Six Circles, while CMIUX is a Europe Equities fund managed by Six Circles. Over the past 5 years, CBTAX returned 1.35%/yr vs 9.72%/yr for CMIUX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. CBTAX charges 0.14%/yr vs 0.13%/yr for CMIUX.

Доходность

Сравнение доходности CBTAX и CMIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTAX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CMIUX с доходностью 7.41%.

CBTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.88%
3 года*
4.08%
5 лет*
1.35%
10 лет*
—

CMIUX

1 день
-1.26%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.61%
1 год
19.73%
3 года*
16.15%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTAX и CMIUX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		1.69%4.13%2.38%6.35%-7.47%0.89%5.02%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		7.41%33.36%2.63%20.07%-12.61%19.72%38.84%

Correlation

The correlation between CBTAX and CMIUX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.14

The correlation between CBTAX and CMIUX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Tax Aware Bond Fund

Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund

Часто сравнивают с CBTAX:
CBTAX с BATVXCBTAX с ATOIXCBTAX с QQQCBTAX с DFSMXCBTAX с APUSXCBTAX с DFABXCBTAX с CUTAX
Часто сравнивают с CMIUX:
CMIUX с CUSUXCMIUX с FXAIXCMIUX с VEACMIUX с SCHFCMIUX с VEUCMIUX с VIIIXCMIUX с VXUS

Доходность на риск

CBTAX vs. CMIUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTAX
Ранг доходности на риск CBTAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CMIUX
Ранг доходности на риск CMIUX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMIUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMIUX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMIUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTAX c CMIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) и Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTAXCMIUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
1.35

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
1.95

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.25

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.75

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

6.45

+4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTAX vs. CMIUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTAX на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа CMIUX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTAX и CMIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTAXCMIUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

1.35

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.56

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CBTAX и CMIUX

Максимальная просадка CBTAX за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки CMIUX в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTAX и CMIUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTAXCMIUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-36.83%

+24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-11.76%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.99%

-14.30%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.12%

-29.49%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.60%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-5.73%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

3.18%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTAX и CMIUX

Текущая волатильность для Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) составляет 0.86%, в то время как у Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund (CMIUX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что CBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTAXCMIUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

5.28%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

12.86%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

15.30%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

17.85%

-14.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

19.73%

-16.57%

Сравнение комиссий CBTAX и CMIUX

CBTAX берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CMIUX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTAX и CMIUX

Дивидендная доходность CBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности CMIUX в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBTAX
Six Circles Tax Aware Bond Fund		3.53%3.49%3.28%2.68%1.57%0.88%0.49%0.00%
CMIUX
Six Circles Managed Equity Portfolio International Unconstrained Fund		2.44%2.62%2.96%2.25%2.98%1.93%1.81%1.55%

Часто задаваемые вопросы

CBTAX and CMIUX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMIUX has higher volatility (5.28%) compared to CBTAX (0.86%). In terms of maximum drawdown, CBTAX dropped -12.12% vs CMIUX's -36.83%.

CBTAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTAX и CMIUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор