Сравнение CBTA с ZAPR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while ZAPR is actively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 6.50% for ZAPR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и ZAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 3.01%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.01% | 6.84% |
Correlation
The correlation between CBTA and ZAPR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
CBTA
ZAPR
Сравнение CBTA c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 2.13 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 16.26 | -17.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 73.32 | -74.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и ZAPR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и ZAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -1.72% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -0.40% | -38.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -0.30% | -37.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.09% | -13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.09% | +21.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и ZAPR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 0.52% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 1.11% | +23.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 1.48% | +27.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 2.49% | +25.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 2.49% | +25.02% |
Сравнение комиссий CBTA и ZAPR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и ZAPR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and ZAPR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to ZAPR (0.52%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs ZAPR's -1.72%.
On 1-year performance, ZAPR leads with 6.50% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZAPR has performed better with a 6.50% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for ZAPR.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for ZAPR.
ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.48 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и ZAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор