Сравнение CBTA с PQOC
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PQOC is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 16.13% for PQOC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQOC.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PQOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у PQOC с доходностью 8.73%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQOC
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PQOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 8.73% | 26.84% |
Correlation
The correlation between CBTA and PQOC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PQOC — Ранг доходности на риск
CBTA
PQOC
Сравнение CBTA c PQOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | PQOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.34 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.43 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 10.88 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PQOC
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PQOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -13.71% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -6.68% | -33.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -0.65% | -36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -1.54% | -13.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 1.49% | +22.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PQOC
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.17% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 7.03% | +15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 8.86% | +20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 12.67% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 12.67% | +14.48% |
Сравнение комиссий CBTA и PQOC
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PQOC
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как PQOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PQOC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (5.69%) compared to PQOC (2.17%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs PQOC's -13.71%.
On 1-year performance, PQOC leads with 16.13% vs -34.52% for CBTA. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQOC has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 16.13% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for PQOC.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PQOC.
PQOC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PQOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор