Сравнение CBTA с PQOC
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PQOC (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PQOC is actively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 20.55% for PQOC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PQOC.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PQOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у PQOC с доходностью 9.01%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQOC
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 20.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PQOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 9.01% | 26.80% |
Correlation
The correlation between CBTA and PQOC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PQOC — Ранг доходности на риск
CBTA
PQOC
Сравнение CBTA c PQOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | PQOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.47 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.09 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 14.07 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 2.40 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.33 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PQOC
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки PQOC в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PQOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -13.71% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -6.68% | -30.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.06% | -36.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -1.62% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 1.46% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PQOC
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October (PQOC) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PQOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.08% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 6.76% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 8.60% | +20.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 12.94% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 12.94% | +14.74% |
Сравнение комиссий CBTA и PQOC
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PQOC в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PQOC
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как PQOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
PQOC PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - October | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PQOC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to PQOC (1.08%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs PQOC's -13.71%.
On 1-year performance, PQOC leads with 20.55% vs -28.38% for CBTA. On fees, PQOC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PQOC has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQOC has performed better with a 20.55% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PQOC.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PQOC.
PQOC currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PQOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор