PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE с GBTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE с GBTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBSE (Clough Select Equity ETF) is Large Cap Value Equities fund actively managed by Clough, while GBTG (Global Business Travel Group Inc) is a stock. Over the past 5 years, CBSE returned 12.51%/yr vs -0.96%/yr for GBTG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBSE и GBTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clough Select Equity ETF (CBSE) и Global Business Travel Group Inc (GBTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE показывает доходность 32.12%, что значительно выше, чем у GBTG с доходностью 22.22%.

CBSE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.76%
С начала года
32.12%
6 месяцев
28.70%
1 год
51.01%
3 года*
31.73%
5 лет*
12.51%
10 лет*
—

GBTG

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.22%
6 месяцев
18.65%
1 год
46.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE и GBTG

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBSE
Clough Select Equity ETF		32.12%19.53%32.20%17.29%-19.92%14.57%12.72%
GBTG
Global Business Travel Group Inc		22.22%-17.56%43.88%-4.44%-31.61%-5.19%7.88%

Correlation

The correlation between CBSE and GBTG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clough Select Equity ETF

Global Business Travel Group Inc

Часто сравнивают с CBSE:
CBSE с MMSCCBSE с QQQCBSE с SPYCBSE с SPMOCBSE с VBKCBSE с CBLSCBSE с VBR
Часто сравнивают с GBTG:
GBTG с AAPLGBTG с MSFTGBTG с VONGGBTG с INSWGBTG с HODLGBTG с QQQGBTG с AER

Доходность на риск

CBSE vs. GBTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE
Ранг доходности на риск CBSE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GBTG
Ранг доходности на риск GBTG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE c GBTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clough Select Equity ETF (CBSE) и Global Business Travel Group Inc (GBTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSEGBTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.67

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
2.08

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

1.16

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

2.71

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE vs. GBTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа GBTG равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE и GBTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSEGBTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.67

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.01

+0.81

Просадки

Сравнение просадок CBSE и GBTG

Максимальная просадка CBSE за все время составила -36.30%, что меньше максимальной просадки GBTG в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE и GBTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSEGBTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.30%

-60.07%

+23.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-40.41%

+26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.40%

-48.01%

+18.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.30%

-56.00%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-15.15%

+14.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-30.15%

+17.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

17.26%

-12.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE и GBTG

Clough Select Equity ETF (CBSE) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Global Business Travel Group Inc (GBTG) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CBSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSEGBTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.51%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.58%

54.47%

-36.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

69.82%

-47.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.06%

49.42%

-25.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

47.24%

-23.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE и GBTG

Дивидендная доходность CBSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как GBTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBSE
Clough Select Equity ETF		0.26%0.35%0.37%1.50%0.52%
GBTG
Global Business Travel Group Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBSE and GBTG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSE has higher volatility (7.68%) compared to GBTG (2.51%). In terms of maximum drawdown, CBSE dropped -36.30% vs GBTG's -60.07%.

CBSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE и GBTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор