Сравнение CBOY с PBFR
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while PBFR is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PBFR.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.52%.
CBOY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 5.34%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.57% | -0.40% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.52% | 5.61% |
Correlation
The correlation between CBOY and PBFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. PBFR — Ранг доходности на риск
CBOY
PBFR
Сравнение CBOY c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 1.54 | -1.86 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и PBFR
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -8.50% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -0.16% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.63% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и PBFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 4.33% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.89% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.89% | -3.57% |
Сравнение комиссий CBOY и PBFR
CBOY берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и PBFR
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and PBFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBFR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBFR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.01% for PBFR.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.50% for PBFR.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор