Сравнение CBOY с PAPR
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds - CBOY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while PAPR tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Both are passively managed. Over the past year, CBOY returned -1.82% vs 13.18% for PAPR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for PAPR.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и PAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 8.44%.
CBOY
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- -0.37%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPR
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 7.99%
- С начала года
- 8.44%
- 1 год
- 13.18%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и PAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.37% | -0.42% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 8.44% | 4.84% |
Correlation
The correlation between CBOY and PAPR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. PAPR — Ранг доходности на риск
CBOY
PAPR
Сравнение CBOY c PAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOY | PAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.90 | -0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 11.41 | -11.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 56.46 | -57.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOY и PAPR
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и PAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -15.31% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.16% | -2.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -0.11% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -1.55% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.23% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и PAPR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) составляет 0.94%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что CBOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | PAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.14% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 2.84% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17% | 3.42% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 8.22% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.25% | 9.38% | -6.13% |
Сравнение комиссий CBOY и PAPR
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PAPR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и PAPR
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как PAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.37% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and PAPR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPR has higher volatility (1.14%) compared to CBOY (0.94%). In terms of maximum drawdown, CBOY dropped -3.99% vs PAPR's -15.31%.
On 1-year performance, PAPR leads with 13.18% vs -1.82% for CBOY. On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBOY has been the lower-risk option at 0.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPR has performed better with a 13.18% return vs -1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for PAPR.
CBOY has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for PAPR.
CBOY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while PAPR tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.79% for PAPR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.87 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и PAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор